カーブフィッティング

カーブフィッティングとは指標やパラメーターを調整していくうちに、ある決まった投資対象、決まった期間において、勝率１００％といった具合に完璧に近いシステムが出来てしまうことをいう。カーブフィッティングは最適化とも呼ばれ、極端に最適化されたシステムは過去のデータの上に一番利益が出るように後から線を引いたようなものなので、運用を始めた途端に利益が出なくなる。

過去に完全にフィッティングされたトレードシステムは、運用を開始した途端に機能しなくなる、つまり儲からなくなることが多いために、カーブフィッティングはシステムトレーを実践する上で、最も気をつけるべきこととされる。

構築したトレードシステムがカーブフィッティングされているか、そうでないかについて厳密に見分けるのは困難だが、いくつかのチェック項目はあげられる。例）検証段階において十分なトレード数を経て開発されているか？十分な期間の検証がなされているか？等

またカーブフィッティングの問題を避けるために、条件はパラメーター数を制限した単純なものとする方法もある。

例えばＸ日の移動平均線をＹ日の移動平均線がブレイクした場合に買いという移動平均交差をある銘柄に適用した場合について考える。
シミュレーションで1990年から2000年までの期間で最も利益がでるようにＸ＝60日、Ｙ＝10日と最適化しても、2001年以降、Ｘ＝40、Ｙ＝20では利益がでなくなるというのがカーブフィッティングの問題である。