バックテスト

バックテストとは過去のデータを使ってあるトレード戦略を実行した場合、どの程度のパフォーマンスが得られたかをシミュレーションすることをいう。
システムトレードの実践において、このバックテスト作業は必須といえる。
バックテストを行うためには、Ｅｘｃｅｌをもちいたり、バックテストの専用ソフトウェアを使用したりする。
バックテストの一例としては、以下のような売買ルールがある。
「移動平均線のゴールデンクロスで買いサインを出し、10％上がったら売りサインを出し、買った値段から5％下がったら損切り」
このように、あらかじめ売買ルールを決めて、そのルール通りにトレードした場合、どのような損益になったかを過去データを使用して分析を行うことこそが、バックテストである。
テクニカル指標を使ったバックテストを行う場合、大きく分けてトレンド系とオシレーター系のテクニカル指標を使用してバックテストを行うことになる。
トレンド系は相場の大局（方向性）を計るのに適している。代表的なものはローソク足・移動平均線・パラボリック・エンベローブ・酒田五法などがある。
オシレーター系は比較的短期の相場のブレを計るのに適している。代表的なものはＲＳＩ・ストキャスティックス・ラリーウィリアムズ％Ｒ・ＭＡＣＤなどがある。